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Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 📉 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 📉 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1] O movimento browniano parado é um exemplo de martingale. Ele pode modelar um jogo 📉 de cara ou coroa com a possibilidade de falência. Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor 📉 esperado do processo em um tempo pode ainda ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte. Entretanto, o conhecimento 📉 de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre 📉 os eventos futuros. [[9 de junho]] de [[1812]] - [[1 de julho]] de [[1885]] Nunca use datas do tipo 09/06/1912. Também, peço que observe o 🫦 livro de estilo ao criar artigos. Para ter uma idéia de uma boa biografia, copie o modelo de Adolf Hitler, por 🫦 exemplo. Abraços, Dantadd ✉ 20:46, 31 Janeiro 2007 (UTC)
